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期货多品种量化组合投资的概念

分类:组合投资知识 作者:西部汇市  时间:2014-4-15 19:02:53

西汇8号组合交易策略-期货多品

   

    量化投资还是期货私募产品中的新鲜概念,现如今已成为期货私募的主流交易模式。在上周末举行的一场私募与资金对接交流会上,8只参与路演的产品均打出的是量化投资牌,其中又以多品种、多策略、多周期的量化组合交易最受推崇。这是因为多数资金方都比较看重稳定盈利。

投资组合理论的发展与应用

  1952年3月,马克威茨发表了《证券组合选择》的论文,对风险和收益进行量化处理,成为现代证券组合管理理论的开端。现代投资组合理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。

    期货私募要想长期稳定盈利,不能把太多资金放在主观交易中。朱皓介绍说,目前公司把管理的资金的50%放在股指期现套利、A股50ETF及沪深300ETF套利上,10%的资金进行程序化对冲交易,余下的40%资金参与白银的跨市套利,“公司的交易理念就是多品种、多策略和分散式投资”,通过应用马科维茨投资组 合模型,结合程序化交易软件进行测试,构建多品种(近期比较活跃的期货品 种)的组合交易策略,从而构建出一套多品种、多策略的量化投资系统。

    经过长期的积累和实盘的打磨,有几套成熟的系统(自我感觉很成熟)。商品3套是趋势系统(非日内),股指1套是日内系统。交易思路不雷同的系统,组合测试还很不错。选取成交量大的商品5个,每个策略1手,合计3手。股指始终是1手的。

    多品种组合交易的基本设计思想是分散化投资组合的标准交易模式。犹如工厂的流水线一样,在这样的一个模式中,所有的流程都是标准化的。组合的商品类别、头寸控制、进出规则等都有标准的设计。从而解决了“怎么做、做什么、做多少”的三个期货交易基本问题。

    黄金等金融市场投资风险很大,许多投资人盲目地跟着市场,没有自己独特的投资技巧和投资前的认真研究,势必很大程度上要遭遇滑铁卢。投资组合的应用,可以集中优势兵力,获得利润。在投资领域中有个形象的比喻,80%的投资失败了,只要那20%的能赚钱,也能获得成功。金融领域的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合,能有效的分散风险。

  在交易中,进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。投资组配是一门学问,我们不能孤注一掷,那样风险太大。但也不能平均用力,将投资平均分散到多个品种上,因为平均使用兵力往往会劳民伤财。    

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