策略介绍：

    多商品组合套利策略是以相关合约品种两两配对，建立多个不相关的套利组合集，单组套利配对有明确的进出场规则，整体所有组合运作对冲风险，达到稳定收益。

    策略所选的品种是根据商品的上下游关系，并且其价格走势长期具有高度的相关性，只是由于不同品种的期性有所不同，短期会不间断的出现价格走势步调不一致的时候，也就是出现走势短期背离的时候，就是我们套利进场交易的时机，即买入相对被低估的合约，同时卖出被高估的合约，待价差回归正常的时候，获利出局。

    策略特点：

    多品种、多组合的套利策略，就要求对所选品种有一定的基本要求，比如上市交易时间必须足够长，平均交易量较大，这样才能保证策略的稳定性。对于历史价差变化，也需要具备一定的规律，如商品期货的价差变化会在一定幅度内波动(即数列具有平稳性)或者明显的趋势性，当然了，这就更进一步的要求商品期货合约之间的价格波动必须具备一定的相关性和联动性。

    对于两两品种的套利，有明确的进场点和出场点信号，属于量化交易的范畴，不受人的主观判断影响。任意相关品种组合，交易机会很多，资金融入量很大。